来自 农业资讯 2019-01-23 23:15 的文章
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  澳门银河娱乐场澳门银河娱乐场澳门银河娱乐场澳门银河娱乐场澳门银河娱乐场注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:中证大农业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:①对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本基金的操作策略包括两部分:一是在大农业指数中通过对指数成分股的研究,对看好的个股进行权重调整,同时利用量化的手段对跟踪误差进行约束。对在行业内垄断地位较高、业绩增长确定,同时外部催化条件有利的公司予以重点关注和增持。在本报告期内,组合适当增加了受农业事件影响的股票,并重点关注行业内发展路径确定、市场认可度较高的公司股票。组合调整了受油价影响的一些化工企业,同时对于受消息面影响较大、短期波动较大的股票用量化的方法对波动率进行了约束,以降低对基金净值的影响。

  二是用约20%的仓位对全市场进行选股增强。从方法上讲先从宏观上进行判断,同时结合量化、股息率等指标对风格、行业进行选择。在本报告期内股市情绪相对较差,在增强组合里适当配置了波动率较低、受股市周期影响较小的标的,减小了整体基金的下行风险。

  截至报告期末前海开源中证大农业指数增强基金份额净值为0.651元,本报告期内,基金份额净值增长率为-8.44%,同期业绩比较基准收益率为-9.55%。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金设立的文件

  (5)前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:(免长途线)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:

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